Sebelum Anda membeli ponsel, laptop, atau apa pun, Anda ingin memastikannya berfungsi dengan mengujinya; praktik yang sama ini harus dilakukan dalam perdagangan. Anda tidak boleh menggunakan strategi perdagangan Anda di pasar langsung tanpa menguji apakah itu berhasil atau setidaknya memiliki gagasan tentang hasil yang dapat dihasilkannya, itulah sebabnya Anda perlu mengujinya kembali.
Apa itu Backtesting?
Banyak trader baru melalui siklus mengembangkan strategi yang tampaknya berhasil, menggunakannya untuk sementara waktu, dan meninggalkannya setelah kehilangan serangkaian perdagangan. Mereka kemudian mencari strategi lain dan mengulangi siklus tersebut. Akibatnya, banyak dari mereka menyerah pada perdagangan, percaya bahwa tidak ada yang bisa secara konsisten menguntungkan di pasar kripto atau bahwa perdagangan kripto bukan untuk mereka.
Jadi, alih-alih melalui siklus berhenti untuk menggunakan strategi perdagangan dan memilih yang lain saat Anda memulai kehilangan perdagangan, Anda dapat menguji strategi Anda dengan data untuk melihat bagaimana nasibnya dari waktu ke waktu tanpa risiko apa pun uang. Hasil positif akan membantu Anda lebih percaya diri dalam strategi semacam itu.
Backtesting memungkinkan Anda untuk menilai potensi kinerja Anda strategi perdagangan kripto berdasarkan data sejarah. Idenya adalah bahwa hasil apa pun yang dihasilkan strategi pada data historis kemungkinan besar akan terulang kembali. Dengan demikian, strategi yang menghasilkan hasil yang baik dari pengujian terhadap data historis memiliki peluang tinggi untuk berkinerja baik dalam kondisi pasar di masa depan dan sebaliknya.
4 Alasan Anda Harus Melakukan Backtest Strategi Trading Anda
Di bawah ini adalah beberapa keuntungan dari backtesting strategi trading Anda.
1. Pengujian Strategi Tanpa Risiko
Anda tidak perlu mempertaruhkan modal perdagangan Anda saat menguji ulang strategi Anda. Daripada menguji strategi trading Anda di akun trading live, backtesting adalah solusi yang ideal.
2. Sempurnakan Strategi Anda
Backtesting mengungkapkan kekuatan dan kelemahan strategi Anda. Kemudian, Anda dapat menggunakan informasi tersebut untuk menyesuaikan strategi dengan kebutuhan trading dan tipe kepribadian Anda.
3. Lebih Percaya pada Strategi Trading Anda
Backtesting memungkinkan Anda untuk mencoba strategi pasar yang berbeda untuk memilih yang terbaik. Praktik ini akan meningkatkan kepercayaan diri Anda pada strategi Anda, terutama jika strategi tersebut bekerja dengan baik di sebagian besar data pasar.
4. Dapatkan Ide Baru
Karena proses backtesting memaparkan Anda pada banyak data, Anda mungkin akan melihat pola trading yang lebih berulang, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan ide trading baru dalam prosesnya.
Dua Cara untuk Melakukan Backtest Strategi Anda
Backtesting strategi crypto Anda dapat dilakukan secara manual atau otomatis.
Backtest Manual
Melakukan backtesting strategi Anda secara manual akan memerlukan penempatan perdagangan pada data historis sendiri. Untuk melakukan backtesting manual, Anda harus melakukan langkah-langkah berikut.
- Setelah membuka akun dengan a pertukaran crypto yang andal, buka pengaturan bagan dari aset yang Anda inginkan.
- Backtesting membutuhkan strategi. Anda juga harus memutuskan alat dan indikator yang ingin Anda gunakan. Misalnya, strategi Anda dapat memperdagangkan tren rebound (baik bearish atau bullish) di BTCUSD dalam kerangka waktu satu jam setelah harga memantul dari level 61,8% menggunakan alat retracement Fibonacci. Level Fibonacci 61,8% juga harus membentuk pertemuan dengan garis tren untuk memvalidasi pergerakan.
- Karena Anda sekarang memiliki strategi, hal berikutnya adalah menggulir kembali ke tempat Anda ingin memulai backtest. Dalam kasus BTCUSD, Anda bisa mulai dari tahun 2013. Anda kemudian dapat mencari tren pada grafik satu jam untuk melihat kemungkinan kelanjutan tren setelah retracement yang memenuhi persyaratan yang Anda tetapkan.
- Ketika Anda melihat pengaturan yang relevan, Anda harus menggunakan alat dan indikator Anda ingin menguji pada grafik. Dalam hal ini, alat retracement Fibonacci dan garis tren. Kemudian, plot grafik seperti yang akan Anda lakukan jika Anda memperdagangkan pergerakan saat pertama kali terjadi. Setelah melakukannya, gerakkan bagan Anda ke depan dari kandil ke kandil untuk melihat hasilnya. Idenya adalah untuk menggerakkan grafik ke depan secara perlahan untuk melihat hasil perdagangan dan kemudian mendokumentasikan hasilnya.
- Saat Anda menuliskan hasilnya, Anda dapat terus menggulir untuk mendapatkan pengaturan baru, menggunakan alat perdagangan Anda untuk menganalisisnya, dan bergerak maju untuk melihat apa yang terjadi. Ulangi proses ini sampai Anda melewati banyak data. Beberapa platform seperti TradingView memungkinkan Anda memutar dan menjeda data historis secara otomatis, sehingga Anda tidak perlu menggulir sendiri. Anda juga dapat mengontrol kecepatan replay pada grafik. Ini tersedia untuk pengguna platform Pro, Pro+, dan Premium.
Backtesting manual dapat membantu Anda mendapatkan sedikit penguasaan atas psikologi perdagangan yang buruk karena Anda akan terlibat secara emosional sampai batas tertentu. Metode ini juga tidak mengharuskan Anda memiliki keterampilan coding.
Di sisi lain, backtesting manual memakan waktu karena Anda perlu menganalisis banyak data historis untuk mendapatkan hasil Anda. Juga mudah untuk membuat kesalahan saat melacak data atau hasil Anda sebelumnya. Backtesting secara manual juga menjadi lebih membosankan jika Anda mencoba menilai beberapa kerangka waktu.
Backtest Otomatis
Metode backtesting ini membantu Anda memanfaatkan teknologi untuk menguji apakah strategi Anda berhasil, biasanya menggunakan pengkodean untuk merampingkan proses. Ini memungkinkan Anda untuk menguji strategi Anda dengan mudah dan lebih cepat dalam jangka waktu yang lama. Anda kemudian dapat menggunakan data yang dihasilkan untuk mengetahui apakah strategi Anda memadai dan apa yang harus disesuaikan.
Backtesting otomatis bekerja dengan cara yang sama seperti backtesting manual. Anda juga harus memilih kerangka waktu, aset perdagangan Anda, dan strategi untuk diuji. Perbedaan utamanya adalah Anda tidak perlu mengatur setiap proses, menuliskan setiap pesanan, dan menghitung sendiri keuntungan dan kerugian—semuanya dilakukan secara otomatis.
Tantangan utama backtesting otomatis adalah Anda mungkin perlu mengetahui cara membuat kode atau setidaknya memiliki akses mudah ke pakar pengkodean.
Kerugian dari Backtesting Strategi Anda
Meskipun menguji strategi perdagangan crypto Anda selalu berguna, ada beberapa kekurangannya.
Kesuksesan Masa Lalu Tidak Menjamin Hasil di Masa Depan
Menyesuaikan dan menyempurnakan strategi Anda berdasarkan hasil data historis dapat memengaruhi keefektifannya. Kondisi pasar selalu berubah. Oleh karena itu, strategi yang berhasil dengan baik di masa lalu mungkin tidak berjalan dengan baik di masa mendatang. Mungkin juga data historis yang Anda gunakan dicirikan oleh banyak peristiwa pasar yang merugikan, sentimen negatif dan positif, dll.
Misalnya, kondisi pasar selama penguncian pandemi tahun 2020 mungkin tidak mewakili pasar reguler kondisi, dan hasil yang diperoleh melalui data tersebut mungkin bukan representasi yang baik dari kondisi pasar masa depan.
Pasar Crypto Masih Baru
Pasar crypto relatif baru, dan beberapa token tidak memiliki cukup data untuk menguji strategi Anda. Misalnya, pertimbangkan Shiba Inu; Anda hanya dapat mengakses bagan dan data dari akhir tahun 2020, yang mungkin tidak cukup untuk menyimpulkan pola yang ditentukan.
Pasar crypto juga masih muda dan tidak stabil, sehingga sulit untuk menemukan pola pasti seperti di pasar forex dan saham. Untuk sebagian besar, harga Bitcoin masih sangat mempengaruhi harga banyak cryptocurrency lainnya.
3 Tips Penting Backtest Kripto
Kiat-kiat berikut akan membantu saat menguji strategi Anda.
1. Jangan Selektif Dengan Data
Pastikan Anda menggunakan kumpulan data acak, bukan hanya kumpulan yang tampak mendukung strategi Anda. Anda tidak boleh menipu diri sendiri dengan hanya menggunakan data masa lalu yang membuat strategi Anda terlihat bagus. Praktik ini hanya akan membuat Anda gagal saat menggunakan data real-time.
2. Teliti
Tidak perlu terburu-buru. Menjadi menyeluruh akan membantu Anda menemukan kekurangan yang mungkin terlewatkan oleh backtesting kausal. Jangan tinggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat. Agar menyeluruh, Anda harus menggunakan data sebanyak mungkin untuk melihat bagaimana strategi Anda bekerja dalam situasi pasar yang berbeda.
3. Anda Tidak Akan Pernah Memiliki Strategi Sempurna
Semua strategi memiliki kekurangan atau saat-saat ketika mereka mengalami kekalahan beruntun. Yang ingin Anda pastikan adalah bahwa gaya trading apa pun yang Anda gunakan akan menguntungkan dalam jangka panjang dan memberikan hasil yang Anda inginkan. Anda juga perlu menggunakan beberapa praktik manajemen risiko untuk mewujudkannya.
Memilih Gaya Backtesting Anda
Backtesting dapat membantu strategi perdagangan crypto Anda ketika Anda melakukannya dengan benar. Dalam menentukan mana yang lebih baik antara backtest manual dan otomatis, Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti berapa banyak waktu yang Anda miliki untuk backtest, kepribadian Anda, dll.
Backtesting manual bisa sangat memakan waktu, dan juga bisa menyebabkan kesalahan. Di sisi lain, pengujian ulang otomatis tidak terlalu rumit tetapi membutuhkan pengetahuan teknis untuk membuatnya atau mengakses pakar yang dapat membuat perangkat lunak yang diperlukan. Namun demikian, kedua cara backtesting tersebut telah terbukti dapat diandalkan di banyak pasar keuangan.
Informasi di situs web ini bukan merupakan saran keuangan, saran investasi, atau saran perdagangan, dan tidak boleh dianggap seperti itu. MakeUseOf tidak memberi nasihat tentang masalah perdagangan atau investasi apa pun dan tidak menyarankan bahwa mata uang kripto tertentu harus dibeli atau dijual. Selalu lakukan uji tuntas Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi untuk saran investasi.
